Estrategia De Negociación Rsi 2 Días

Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI 2-periodo es una estrategia de negociación reversión a la media diseñada para comprar o vender valores después de un período de corrección. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando 2-período de RSI se mueve por debajo de 10, lo que se considera profundamente sobreventa. Por el contrario, los operadores pueden buscar oportunidades de ventas en corto cuando 2-período de RSI se mueve por encima de 90. Se trata de una estrategia agresiva en lugar de corto plazo diseñado para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar los principales tapas o fondos. Antes de pasar a los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia comercial independiente que se puede usar nada más sacarlo de la caja. En cambio, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal usando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por la media móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es cuando un valor está por encima de su media móvil de 200 días y hacia abajo cuando un valor está por debajo de los 200 días de SMA. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando está por encima de los 200 días SMA y las oportunidades de ventas en corto cuando por debajo de la media móvil de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel de RSI para identificar oportunidades de compra o venta de dentro de la tendencia más grande. Connors verificaron los niveles de RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontraron que los rendimientos fueron superiores al comprar en una caída por debajo de 5 RSI que en un baño RSI por debajo de 10. En otras palabras, el RSI inferior sumergido, mayor será la rentabilidad de las posiciones largas posteriores. Para las posiciones cortas, los rendimientos fueron más altos en la venta corta en una oleada RSI por encima de 95 que en un aumento por encima de 90. En otras palabras, cuanto más corto plazo de sobrecompra la seguridad, mayores serán los siguientes rendimientos de una posición corta. El tercer paso consiste en la compra real o orden de venta corta y el momento de su colocación. Chartistas pueden observar el mercado, ya sea cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en el lado abierto. Hay pros y los contras de ambos enfoques. Connors aboga por la aproximación antes de-la-cerca. La compra justo antes del cierre significa comerciantes están a merced de la próxima abierta, lo que podría ser con un hueco. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o se aparten de inmediato con un movimiento adverso precio. A la espera de la abierta ofrece a los operadores una mayor flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de las posiciones largas en un movimiento por encima de la media móvil de 5 días y las posiciones cortas en un movimiento por debajo de la media móvil de 5 días. Esto es claramente una estrategia de negociación a corto plazo que producirá salidas rápidas. Cartistas también deben considerar un límite de pérdidas o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se afianza y paradas que se arrastran asegurará que una posición se conservará hasta que la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En su prueba cuantitativa, que involucró a cientos de miles de comercios, Connors encontró que deja de hecho daño rendimiento cuando se trata de acciones e índices bursátiles. Mientras que el mercado tiene de hecho una deriva hacia arriba, no en las paradas pueden resultar en pérdidas desproporcionadas y grandes detracciones. Se trata de una propuesta arriesgada, pero de nuevo la negociación es un juego arriesgado. Cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos comerciales La siguiente tabla muestra el Dow Industrials SPDR (DIA) con el SMA de 200 días (rojo), de 5 periodos SMA (rosa) y 2-período de RSI. Una señal alcista ocurre cuando DIA está por encima de los 200 días SMA y el RSI (2) se mueve a 5 o inferior. Una señal bajista ocurre cuando DIA está por debajo de los 200 días SMA y el RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales a través de este período de 12 meses, cuatro alcista y bajista de tres. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió más arriba tres o cuatro veces, lo que significa que éstos podrían haber sido rentable. De las tres señales bajistas, DIA se movió más abajo sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la media móvil de 200 días después de que las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la media móvil de 200 días, 2-período de RSI no se movió de 5 o más baja para producir otra señal de compra. Por lo que una ganancia o pérdida, que dependerá de los niveles utilizados para el stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra Apple (AAPL) operando por encima de los 200 días de SMA para la mayor parte del período de tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en el primer cinco porque AAPL zigzagueando más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Los segundos cinco señales les fue mucho mejor como AAPL zigzagueando más alta desde agosto hasta enero. En cuanto a esta tabla, es evidente que muchas de estas señales eran temprano. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Afinando Al igual que con todas las estrategias de negociación, es importante estudiar las señales y buscar maneras de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, el RSI (2) estrategia puede ser temprano porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. La seguridad puede continuar más alta después de RSI (2) por encima de los aumentos repentinos 95 o más baja después de RSI (2) se sumerge por debajo de 5. Con el fin de remediar esta situación, los chartistas deben buscar algún tipo de indicio de que los precios realmente han invertido después de RSI (2) golpea su extremo. Esto podría implicar el análisis de velas, patrones de los gráficos intradía, otros osciladores impulso o incluso ajustes para el RSI (2). RSI (2) por encima de los aumentos repentinos 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras que los precios están subiendo puede ser peligroso. Cartistas podrían filtrar esta señal por la espera de RSI (2) para pasar de nuevo por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se cotiza por encima de los 200 días de SMA y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, chartistas podrían filtrar esta señal por la espera de RSI (2) para moverse por encima de 50. Esto sería una señal de que los precios de hecho han hecho algún tipo de corto A su vez - term. El gráfico anterior muestra Google con el RSI (2) señales filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y señales de malos. Observe que la señal de venta de Octubre no entró en vigor debido GOOG estaba por encima de los 200 días SMA en el momento en el RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las diferencias pueden causar estragos en los oficios. El mediados de julio a mediados de octubre y mediados de enero lagunas se produjo durante la temporada de resultados. Conclusiones El RSI (2) la estrategia ofrece a los operadores la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar retrocesos, no brotes. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no admite pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. A pesar de que Connors039 prueba muestra que el rendimiento se detiene daño, sería prudente que los comerciantes para desarrollar una salida y stop-loss estrategia para cualquier sistema de comercio. Los operadores podrían salir de largos cuando las condiciones se vuelven sobre compra o establecer un límite de pérdidas. Del mismo modo, los operadores podrían salir cortos cuando las condiciones se convierten en exceso de ventas. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Use estas ideas para aumentar su estilo de negociación, las preferencias de riesgo-beneficio y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de la SampP 500 con el RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para la exploración avanzada Banco de trabajo que los miembros adicionales se pueden copiar y pegar. RSI (2) Compra de señal: Cómo el comercio sólo con el 2-Período RSI 8220Even aunque no sugerimos utilizar un solo indicador, si hubiera que, el 2-RSI periodo sería el indicator.8221 Larry Connors es un operador con experiencia y editor de la investigación de intercambio. Junto con Linda Raschke, escribió el libro, Calle Smarts. que es una colección sólida de estrategias de negociación, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico de la 2-periodo índice de fuerza relativa (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors sugeriría como indicador de 8220the one8221 Let8217s averiguarlo. Normas sobre Operaciones 8211 2-período de la estrategia RSI acoplamiento de un módulo electrónico con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomienda el promedio móvil de 200 periodo, y StockChart fue lo que hizo en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, he añadido un giro a este oscilador rápido. Let8217s acabar con un indicador de tendencia independiente, y dejar que el RSI de 2 períodos clave de Estados Unidos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el 2-periodo ADX) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2-RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia alcista. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra se producirá un error debido a que el período de 2-RSI no es para la localización de importantes retrocesos. Por lo tanto, cuando una sobre compra de 2 períodos RSI realmente tiene éxito en el mercado empuja hacia abajo, sabemos que una tendencia a la baja se ha iniciado. Aplicar la misma lógica a las señales de sobreventa RSI en las tendencias de oso para alertarnos sobre el inicio de las tendencias de toros. Configuración largo de 2 períodos RSI cae por debajo de 5 saltos de precio por encima del máximo más alto oscilación que se formaron justo antes de la señal de RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período de RSI cae por debajo de 5 Compra de nuevo en las vacaciones de alto de una barra alcista a corto Configuración 2- período de RSI sube por encima de 95 saltos de precio por debajo de la oscilación a la baja más baja que se formó justo antes de la señal de RSI (confirmación de la tendencia bajista) 2-período de RSI sube por encima de 95 nuevamente Comprar en las vacaciones de bajo de una barra bajista en resumen, buscamos dos señales de RSI. El primero que nos muestran la tendencia, y el siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Período Ejemplos RSI Trading comercio ganador 8211 RSI Sobrevendido Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el período de 2-indicador RSI con los niveles de sobrecompra y sobreventa fijados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Que era nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Marcamos con la línea de puntos y vimos de cerca. Precio mueve hacia arriba y se rompió el nivel de resistencia. La señal de sobreventa de 2 períodos RSI era creíble. A pesar de que no tomar esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado se encuentra ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI-2 periodo llegó rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio con huecos por encima de la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue una excelente operación en posición larga. Para aclarar la forma en que sepamos los cambios de tendencia en esta estrategia, I8217ve puntuará las señales de sobrecompra RSI que no pudo empujar el mercado a la baja en rojo. Estas fallas son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra un círculo en negro enviado al mercado por debajo de la última baja oscilación baja. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. La pérdida de Comercio 8211 RSI Sobrecompra Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos optimista. El 2-período de RSI se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención a la última gran baja de pivote. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y se confirma un cambio de tendencia. Empezamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones a corto. La señal de sobrecompra RSI vino, y que en corto debajo de la barra en el interior bajista. Precio detuvo nuestra posición dentro de una hora. Comparación de la acción del precio que rodea a la primera señal de RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal de RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En la operación ganadora, la primera señal de sobreventa era sólido, y el precio se elevó hasta romper la resistencia sin dudar. Se mostró un gran impulso alcista que apoyó nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo de la pérdida, la primera señal de sobrecompra no revirtió el precio inmediatamente. En su lugar, se levantó aún más para hacer un máximo más alto antes de caer hacia abajo a través del nivel de soporte. Esta señal de RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que marcó es menos fiable. Revisión 8211 2-período de la estrategia RSI Trading me había divertido con el RSI-2 periood. Se trata de una versión muy útil de RSI que se puede añadir a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta de comercio, ya que pone de relieve, donde la acción del precio se pone interesante. El 2-período de RSI se encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y en función de que las puntas de mercado o no, formamos nuestra tendencia del mercado y conseguir nuestras señales de operación. De acuerdo con nuestras reglas comerciales, estamos buscando una señal de sobreventa éxito para confirmar la tendencia hacia arriba, antes de comprar la siguiente señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, estamos dependiendo de la correlación en serie de señales de éxito, un concepto útil en mercados con tendencia. Nuestro método de uso del 2-período de RSI para encontrar los cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de coger el final de una tendencia bien establecida. Larry investigación Connors8217 viene con las estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la simulación retrospectiva RSI2 en su libro parece excelente. Si se siente tentado al comercio mecánicamente, se equivoca, porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, ¿Cómo funcionan realmente los mercados, es sin duda una gran lectura. Tiene resultados de vuelta a la prueba de estrategias de negociación y el comportamiento acción del precio, incluyendo máximos / mínimos, VIX, la proporción de venta / compra y mucho más. Presenta los resultados claramente en mesas buenas para mostrar cómo los mercados funcionan realmente. Leerlo por la respuesta completa a qué Connors recomienda el periodo de 2 RSI. (Connors recientemente se le ocurrió ConnorsRSI, algo que esperamos con interés la revisión. Si quiere seguir adelante, se puede obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima el punto de la primera señal de RSI2 precio, por lo tanto era 8220in la direction8221 de la configuración. En el segundo ejemplo, la barra de entrada estaba por encima del punto de la primera señal RSI2 precio, por lo tanto, wasn8217t 8220in los direction8221 de la instalación y que fácilmente podría haber sido ignorado. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a pivotar puntos en mi comercio que explica la formulación de las reglas de comercio que el anterior. Su punto tiene sentido excelente. Evan Evans dice Mmm, veo, aunque apuesto a que eso ocurra a menudo (precio rompiendo de nuevo) 8230a poco retroceso antes del movimiento más grande. I8217d que backtest para ver si se elimina demasiadas buenas operaciones. Pero lo que estaba diciendo acerca de la barra de disparo de entrada no ser 8220in la direction8221 de la instalación, de acuerdo también con lo que acaba de decir, en parte, porque si el precio nunca se rompió la espalda contra el primer punto de precio RSI2, que lógicamente el gatillo de entrada tendría que 8220in ser el direction8221 de la configuración. Lo que me gusta de mi pequeño arreglo, es que permite cierta retroceso, y el ruido inevitable, entre RSI2 gatillo 1 y 2 RSI2 gatillo (barra de entrada). Como DayTrader, encuentro que sostiene rápido a través de retrocesos y otros ruidos loco mercado, vale la pena, y mis sospechosos instinto, que si esta estrategia permite cierta presión de regreso y volver a empuje en la dirección de la instalación, que le conseguirá en operaciones rentables que podrían haberse negado. Pero that8217s completamente sólo mi instinto humano, no backtested o incluso cotejarse con los datos históricos existentes. Cierto. Mi experiencia me dice que el día de comercio de la misma, que vale la pena mantener a través de algunos retrocesos locos. Desde mi punto de vista, rompiendo de nuevo el precio doesn8217t ocurrir mucho en fuertes tendencias claras, lo cual es el estado del mercado que estoy apuntando con este enfoque. Al igual que en el primer ejemplo, donde se convirtió en RSI2 sobreventa varias veces sin romper debajo de los mínimos oscilación anteriores. Evan Evans dice Hola Gale, y también, como ya profundizar en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar tal vez un poco más acerca de cómo se determina la oscilación de alta utilizado antes de la primera RSI2 señal que dice: 8220The RSI cayó por debajo de 5. Esa fue nuestra señal de que debe buscar el último máximo más alto. Marcamos con la línea de puntos y vimos que closely.8221 Un máximo más alto. ¿Se puede poner más en contexto cómo se determina que en el gráfico que puedo ver claramente que antes de la señal de alta RSI2 que se encerró en un círculo es el más alto en lo alto de la tabla antes de eso. Pero I8217m seguro de que won8217t siempre es el caso, por lo que a qué distancia te vas, y lo que constituye un válido máximo más alto en comparación con un inválido máximo más alto Gracias Gale, disfrutando de la investigación de esta estrategia con usted. Una vez que tengo una señal de sobreventa, comienzo mira a la izquierda y marcar los máximos swing antes de ella. Por lo general, me centraré en la primera pleamar más alta oscilación me encuentro con que la resistencia a romperse antes de adoptar a un sesgo alcista. En realidad, no it8217s inamovible, pero la alta oscilación debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que en caso de rotura, confirma mi sesgo alcista. Gracias Evan, disfrutar de ella también. No dude en enviarme un correo electrónico a galenwoodstradingsetupsreview si quiere hablar más de esto. Me gusta la configuración del período de RSI 2, estoy tratando de entender este método. Los futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad o los estilo de vida financiera. Capital de riesgo sólo se debe utilizar para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital riesgo debe tener en cuenta el comercio. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todas las operaciones son ejemplos seleccionados al azar para presentar las configuraciones de comercio y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Nosotros no estamos registrados con cualquier cuerpo de regulación que nos permite dar asesoramiento financiero y la inversión. Configuraciones de negociación de la opinión x000A9 2012x020132016Why RSI puede ser uno de los mejores indicadores de corto plazo Este artículo fue publicado originalmente en 2007, y fue basado en la investigación que involucra 7,050,517 operaciones desde enero 1ro, 1995 y el 30 de junio de 2006. Se aplicó un filtro de precio y liquidez que requiere todas las existencias de un precio por encima del 5 y tienen un promedio móvil de 100 días de volumen superior a 250.000 acciones. Esta investigación ha sido actualizado hasta el 2010 y en la actualidad implica 11,022,431 operaciones simuladas. Consideramos que el índice de fuerza relativa (RSI) que es uno de los mejores indicadores disponibles. Hay una serie de libros y artículos escritos sobre el RSI, cómo usarlo, y el valor que ofrece en la predicción de la dirección a corto plazo de los precios de las acciones. Por desgracia, pocas, o ninguna, de estas afirmaciones están respaldadas por estudios estadísticos. Esto es muy sorprendente teniendo en cuenta lo popular que el RSI es un indicador y el número de comerciantes confían en él. Haga clic aquí para conocer exactamente cómo se puede maximizar sus retornos con nuestro nuevo 2-Período RSI Estrategia de la Guía. Se incluyen docenas de variaciones de alto rendimiento, totalmente cuantificado estrategia existencias extraído principalmente de la 2-período de RSI. La mayoría de los comerciantes utilizan el RSI de 14 periodos, pero nuestros estudios han demostrado que, estadísticamente, no hay ningún borde de salir tan lejos. Sin embargo, cuando se acorta el plazo de empezar a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que los resultados más robustos y consistentes se obtienen mediante el uso de un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos sistemas de éxito comercial que incorporan el periodo de 2 RSI. Antes de llegar a la estrategia actual, here8217s un poco de historia sobre el RSI y cómo it8217s calculado. Índice de Fuerza Relativa El índice de fuerza relativa (RSI) fue desarrollado por J. Welles Wilder en los 19708217s. Es un oscilador de momento muy útil y popular que compara la magnitud de unas ganancias recientes stock8217s a la magnitud de sus pérdidas recientes Una fórmula simple (véase más adelante) convierte la acción del precio en un número entre 1 y 100. El uso más común de este indicador es medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa 8211 En pocas palabras, cuanto mayor sea el número, más sobrecomprado la acción es, y cuanto menor sea el número, más el stock está sobrevendido. Como se mencionó anteriormente, la configuración predeterminada / más común para el RSI es de 14 periodos. Puede cambiar esta configuración por defecto en la mayoría de los paquetes gráficos muy fácilmente, pero si no está seguro de cómo hacer esto por favor, póngase en contacto con su proveedor de software. Nos fijamos en más de once millones de transacciones de 01/01/95 a 12/30/10. La siguiente tabla muestra el porcentaje de ganancia / pérdida media para todos los stocks durante nuestro período de prueba durante un período de 1 día, 2 días y 1 semana (5 días). Estos números representan el índice de referencia que se utiliza para las comparaciones. Posteriormente cuantificamos las condiciones de sobrecompra y sobreventa, medido por la lectura de RSI de 2 períodos estar por encima de 90 (sobrecompra) y por debajo de 10 (sobreventa). En otras palabras, nos fijamos en todas las poblaciones con un 2-período de RSI lectura por encima de 90, 95, 98 y 99, que consideramos de sobrecompra, todas las existencias con un 2-período de RSI lectura por debajo de 10, 5, 2 y 1, que consideramos sobreventa. Por último, comparamos estos resultados con los puntos de referencia, here8217s lo que encontramos: Sobrevendido Los rendimientos promedio de los saldos con un 2-período de RSI lectura por debajo de 10 superado el punto de referencia de 1 día (0,08), 2 días (0,20), y 1 semanas después (0,49). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo de 5 superaron significativamente el índice de referencia de 1 día (0,14), 2 días (0,32), y 1 semanas posteriores (0,61). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo del 2 superaron significativamente el índice de referencia de 1 día (0,24), 2 días (0,48), y 1 semanas posteriores (0,75). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo de 1 superaron significativamente el índice de referencia de 1 día (0.30), 2 días (0.62), y 1 semanas posteriores (0,84). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento mejorado de manera espectacular cada paso del camino. Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo del 2 eran mucho mayores que aquellas poblaciones con un período de 2-RSI lectura por debajo de 5, etc. Esto significa comerciantes deben buscar la construcción de estrategias en torno a las poblaciones con un período de 2-RSI leyendo a continuación 10. los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 90 rendimiento inferior al índice de referencia de 2 días (0.01), y de 1 semana después (0,02). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 95 y un rendimiento inferior al índice de referencia fueron negativos 2 días después (-0.05), y 1-semana más tarde (-0.05). Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por encima de 98 fueron negativos para 1 día (-0.04), 2 días (-0.12) y 1-semana más tarde (-0.14). Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura de RSI-2 periodo superior a 99 fueron negativos para 1 día (-0.07), 2 días (-0.19) y 1-semana más tarde (-0.21). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento se deterioró drásticamente cada paso del camino. Los rendimientos promedio de los saldos con un período de 2-RSI lectura por encima de 98 fueron significativamente menores que aquellas poblaciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 95, etc. Esto significa que las acciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 90 se debe evitar. Operadores con estrategias agresivas pueden mirar para construir estrategias de venta cortos alrededor de estas poblaciones. Como se puede ver, en promedio, las acciones con un RSI de 2 períodos por debajo del 2 muestran un rendimiento positivo durante la semana siguiente (0,75). También se muestra que, en promedio, las acciones con un período de 2-RSI por encima de 98 muestran un rendimiento negativo durante la próxima semana. Y, al igual que los otros artículos de esta serie han demostrado, estos resultados pueden mejorarse aún más mediante el filtrado de las existencias comerciales por encima / debajo de los 200 días de media móvil y la combinación de la 2-período de RSI con PowerRatings. Gráfico 1 (abajo) es un ejemplo de una acción que recientemente tuvo una de 2 períodos RSI leyendo a continuación 2: Gráfico 2 (abajo) es un ejemplo de una acción que recientemente tuvo una de 2 períodos RSI lectura por encima de 98: Nuestra investigación muestra que el índice de fuerza relativa es de hecho un excelente indicador, cuando se usa correctamente. Decimos 8220when utiliza correctly8221 porque nuestra investigación muestra que es posible coger movimientos a corto plazo en las poblaciones utilizando el 2-período de RSI, pero también muestra que cuando se utiliza el 8220 tradicional 8221 RSI de 14 periodos hay poco / ningún valor para este indicador. Esta declaración recortes a la esencia misma de lo que representa TradingMarkets 8211 basamos nuestras decisiones comerciales de la investigación cuantitativa. Esta filosofía nos permite evaluar objetivamente si un comercio ofrece una oportunidad buena de riesgo / recompensa y lo que podría suceder en el futuro. Esta investigación we8217re presentando aquí es sólo la punta del iceberg con el 2-período de RSI. Por ejemplo, mayores resultados se pueden encontrar mediante la búsqueda de múltiples lecturas del día debajo de 10, 5 ó 2. Y, aún mayores resultados se puede lograr mediante la combinación de las lecturas con otros factores tales como la compra de un nivel bajo stock RSI si negocia 1-3 intradía más bajo. A medida que pasa el tiempo we8217ll compartir algunos de estos resultados de la investigación, junto con el puñado de estrategias de negociación con usted. El 2-período de RSI es el mejor indicador para los comerciantes de swing. Aprender a negociar con éxito con esta potente indicador con el 2-período de la estrategia RSI de la Guía. Haga clic aquí para ordenar su copia today. March 18, 2013 05 a. m. 88 comentarios Vistas: 46850 It8217s sido un año desde I8217ve toma un vistazo a la muy popular de 2 períodos método de negociación RSI por Larry Connors y César Álvarez. Todos sabemos que no hay indicadores de magia, pero hay un indicador que sin duda actuó como magia lo largo de varias décadas. Lo que es indicador de que nuestro indicador RSI fiable. En los últimos años, el sistema de comercio de 2 períodos tipo que se define en el libro, 8220Short Plazo Trading Estrategias que Funcionan 8220, ha estado en la disposición del crédito. Durante 2011, el mercado experimentó una caída repentina y sostenida que poner el sistema en pérdida. Se ha ido recuperando lentamente desde entonces. A continuación se muestra un gráfico que representa la equidad de comercio curva de la equidad de los intercambios system8217s el índice SPX en 1983. Se puede ver fácilmente la gran caída de la altura del número 120. A continuación, el comercio es una vista de cerca de los últimos 19 oficios, que abarca aproximadamente los últimos cinco años. Las normas comerciales de Larry Connors son muy simples y consisten largo sólo opera. Como recordatorio, las reglas son las siguientes: El precio debe estar por encima de su promedio móvil de 200 días. Comprar en una estrecha cuando el RSI acumulativa (2) está por debajo de 5. Salir cuando el precio cierra por encima de la media móvil de 5 días. Todas las pruebas dentro de este artículo se van a utilizar los siguientes supuestos: A partir ahorros: 100.000. Riesgo por el comercio: 2.000. Número de acciones se normaliza basa en un cálculo ATR de 10 días. No hay paradas. El PampL de cada comercio no es reinvertido. Es el 2-período indicador RSI perder su ventaja difícil de decir en este momento. It8217s no como detracciones no han ocurrido antes, pero no that8217s realmente lo que quiero explorar. Quiero echar un vistazo más de cerca el indicador RSI de 2 períodos y ver si podemos mejorar el sistema de comercio básico por Larry Connors. Días después de abrir un primer comercio let8217s echar un vistazo a cómo se comporta el mercado después de que ocurra una configuración de RSI. En resumen, el 2-período de RSI está diseñado para resaltar retrocesos fuertes. Comprar en retrocesos en una tendencia alcista ha sido un método comercial bien conocida y eficaz y es la esencia del sistema de comercio RSI de 2 períodos. Podemos demostrar esto mirando cómo se comporta el mercado después de un comercio se dispara. He creado una estrategia EasyLanguage que puede sostener una posición de X días después de abrir un comercio. Entonces probé X para valores en el rango de 1 a 30. En otras palabras, quiero ver cómo se comporta el mercado 1-30 días después de la apertura de un comercio. ¿El mercado tiene una tendencia a subir después de que ocurra configuración de comercio o se tienden a la deriva más baja A continuación se muestra un gráfico de barras que representa los resultados. Cada barra es el PampL total basado en el número de días que llevan a cabo. clic para ampliar la imagen En general, el más largo es el periodo de mantenimiento, se genera el mayor PampL. Esto demuestra que después de nuestro 2-período indicador RSI desencadena un comercio, el mercado tiende a subir en los próximos 30 días. It8217s también importante tener en cuenta todos los valores producen resultados positivos. Esto demuestra la robustez de este parámetro en particular. Mover Período Promedio Salir Las reglas comerciales originales de Larry Connors utilizan una salida dinámica basada en una media móvil de 5 días. Una vez cerrado el precio por encima de este promedio, el comercio estaba cerrado. Quería echar un vistazo más de cerca el período utilizado para esta salida media móvil. Al igual que el gráfico de barras de arriba, he probado los valores 1-30 para el período utilizado en la media móvil. hacer clic para una imagen más grande En este gráfico podemos ver el aumento de ganancias a medida que aumenta el período promedio móvil de uno a 14. Hay una disminución lenta después de 14 a medida que continuamos nuestra coste final de 30. It8217s muy bueno ver que todos los valores producen resultados positivos. Esto demuestra la estabilidad a través de este método de parámetros y salir. RSI umbral Let8217s mirar el valor umbral utilizado para determinar si el mercado se ha retirado lo suficiente como para desencadenar una operación larga. Una vez más, vamos a crear un gráfico de barras que nos fijamos en una gama de valores de umbral 1-30. clic para ampliar la imagen Nos vemos valores por debajo de 10 producen los mejores resultados. Una vez más, todos los valores produce resultados positivos y esta es una muy buena señal. Con base en la información que miramos en este artículo, let8217s modificar las reglas comerciales Connors8217. Vamos a hacer los siguientes cambios: Utilice un valor de 10 como umbral RSI. Use un periodo de 10 media móvil simple como nuestra señal de salida. A continuación se muestra una tabla que muestra la diferencia entre las reglas Connors8217 originales y las reglas Connors8217 modificados. Nuestro aumento del beneficio neto se produce a costa de más operaciones que es debido al hecho de accionar el caballete en lo que consideramos un retroceso viable. Al aumentar el umbral RSI de 5 a 10 configuraciones más calificamos como una entrada válida, por lo tanto tomamos más operaciones. Pero también hacemos más dinero en cada operación. Esto es debido a nuestro periodo de retención más largo, aumentando nuestro movimiento periodo medio de 5 a 10. Al final, estamos dispuestos a tomar más operaciones y se aferran a esas operaciones por períodos más largos de tiempo. Adición de Stop Loss Todos los resultados anteriores no utilice un valor de pérdida de parada. Let8217s añadir una pérdida de 2.000 parada en cada operación y ver cómo va a cambiar los resultados. Elegí este valor, ya que representa nuestro valor de riesgo al escalar el número de acciones para el comercio. Nótese que sólo estamos jugando 2 de nuestra cuenta de 100.000 en cada operación. La primera columna de la derecha sostiene los resultados con la detención del mecanismo de 2,000. Esto solo se pone mejor y mejor. A menudo se detiene hará daño a un sistema de comercio en varios factores clave de rendimiento, pero no aquí. Nuestra 2,000 detención del mecanismo de mejora del sistema de la mayoría de los factores de rendimiento. A diferencia del sistema de comercio original, esta curva de las acciones es la producción de nuevos máximos. A través de los diferentes mercados Let8217s ahora mirar el rendimiento a través de los diferentes mercados. No voy a modificar las reglas de comercio en absoluto. clic para ampliar Aviso el número de operaciones es significativamente menor para los ETF anteriores cuando se compara con SPY. Esto se debe a espiar estar alrededor desde 1993, mientras que estos otros ETFs son mucho más recientes. En general, el sistema lleva a cabo muy bien en todos estos diferentes mercados. Conclusión indicador El RSI todavía parece ser un sólido indicador en la localización de los puntos de entrada de alta probabilidad dentro de los principales índices del mercado. Puede modificar el umbral de disparo y el periodo de mantenimiento a través de una amplia gama de valores y aún producir resultados comerciales positivos. Espero que este artículo le dará un montón de ideas para explorar por su cuenta. Otra idea en lo que respecta a los parámetros de prueba es optimizar de forma independiente los parámetros a lo largo del 8220portfolio8221 del ETF del mercado en lugar de utilizar simplemente SPX. No hay duda en mi mente el indicador RSI se puede utilizar como base para un sistema de comercio rentable. Obtener la libreta de actualización: 18 Marzo, 2013 07:03 am artículo y la información muy interesante y alentador, gracias. ¿Era consciente de que Larry Connors ha publicado ahora lo que él mismo llama 8221 la Connors RSI8221 que en realidad es un compuesto de tres indicadores que tenga razones para creer que en su opinión es que no tienen evidencia empírica de que este indicador por lo general, aunque no siempre, supera la RSI2. Espero que esto ayude. Un inversor podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad o los estilo de vida financiera. Capital de riesgo sólo se debe utilizar para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital riesgo debe tener en cuenta el comercio. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.